국내 최초 'AI 자동매매' 활용 주식형 펀드 출시

인공지능(AI) 기반 자동매매 프로그램을 활용한 주식형 액티브 펀드가 국내 최초로 출시된다.

DB금융투자는 AI 자동매매 프로그램을 적용한 '랭스 트레이드'(RanksTrade)' 펀드의 출시를 승인하고 판매를 시작한다고 밝혔다. 해당 펀드는 앤도버자산운용이 운용하며, 리서치알음에서 자체 개발한 AI 기반 종목 추천 시스템이 활용된다.

RanksTrade 펀드는 AI 분석 기술과 애널리스트 데이터를 결합해 빠르게 변화하는 금융시장에서 최적화된 투자 전략을 제공하는 것이 핵심이다.

먼저, 매일 오전 주식시장 개장 전 RanksTrade의 AI 시스템은 당일 발간된 보고서 중 과거 높은 영향력을 발휘했던 애널리스트들의 보고서를 선별한다. 

이는 리서치알음이 지난 2020년 특허 출원한 '애널리스트 리포트에 기반한 주식 종목 추천 방법'을 활용한 것으로, 지난 5년간 주식시장에 공식 발간된 13만여 건의 보고서를 데이터베이스화해 애널리스트들의 보고서 발간 이후 장·단기 수익률을 분석한 결과다.

이러한 데이터를 바탕으로 학습된 AI 모델은 각 종목의 기대 수익률과 손실 감내율을 분석해 펀드 운용을 지원한다.

기존에는 애널리스트들이 펀드매니저에게 세미나를 진행하거나 동반 탐방을 통해 매매 주문을 유도하는 방식이 일반적이었다. 하지만 RanksTrade 펀드는 AI가 채택한 보고서를 작성한 애널리스트의 증권사 법인 브로커리지를 통해 매매 주문이 자동 전달된다.

이에 따라 별도의 영업 압박 없이 애널리스트들이 시장 분석과 리서치에만 집중할 수 있는 환경이 조성될 것으로 기대된다.

DB금융투자는 "기존 펀드의 운용 방식과 차별화된 시스템을 적용해 리스크를 최소화하면서도 안정적인 수익을 추구하는 구조를 갖출 것"이라고 밝혔다. 

특히, HFT(High Frequency Trading, 고빈도 매매) 전략의 일부 요소를 활용하면서도 기존 초단기·초고빈도 매매 방식과는 차별화된 접근법을 적용했다.

과도하게 빈번한 매매보다는 종목별로 2~3%의 수익률을 목표로 하며, 이를 통해 점진적으로 수익을 쌓아가는 전략을 채택했다. 또한, 오버나잇 포지션을 최소화해 장 마감 이후 발생할 수 있는 예측 불가능한 리스크를 줄이고, 시장 상황에 따라 최적의 매매 빈도를 유지할 수 있도록 설계됐다.

RanksTrade 펀드는 지난해 1월 1일부터 12월 말까지의 백테스팅 결과, 국내 증시가 큰 폭으로 하락하는 상황에서도 39%의 수익률을 기록하며 변동성이 큰 시장에서도 효과적인 투자 전략임을 입증했다.

최성환 리서치알음 대표는 "이번 DB금융투자의 펀드 판매 승인은 AI 기반 투자 모델이 전통적인 금융시장에서도 실질적인 가치를 인정받았다는 의미를 갖는다"며 "앞으로 더 많은 투자자들이 AI 기반 투자 전략을 경험할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

양성모 기자 / 경제를 읽는 맑은 창 - 비즈니스플러스